Negociação de opções de corte de cabelo

Corte de cabelo baseado em risco.

DEFINIÇÃO de um 'corte de cabelo baseado no risco'

Uma haircut baseada no risco reduz o valor reconhecido de um ativo para determinar um nível aceitável de margem ou alavancagem financeira ao comprar ou continuar a possuir um ativo. Em outras palavras, os cortes de cabelo tentam medir a chance de um ativo cair abaixo de seu valor de mercado atual e estabelecer um buffer suficiente para proteger contra uma chamada de margem. A metodologia combina aspectos da teoria de precificação de opções e da teoria do portfólio para calcular os encargos de capital. Essa estrutura adere às regulamentações estabelecidas pela regra de capital líquido da SEC (Securities and Exchange Commission, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), segundo o Securities Exchange Act de 1934.

Margem inicial.

Excesso de margem de negociação.

QUEBRANDO 'Corte de Cabelo Baseado em Risco'

Um haircut baseado em risco é um passo crítico na proteção contra a possibilidade de uma chamada de margem ou tipo similar de posição sobre-alavancada. Reduzir artificialmente o valor reconhecido de um ativo antes de assumir uma posição alavancada permite que o valor de mercado real do ativo caia mais do que um ativo comparável sem um corte de cabelo antes que ocorra uma chamada de margem. Isso diminui a chance de uma chamada de margem com prazo impreciso ou a venda forçada de um título a um preço menor. O valor do haircut reflete o risco percebido de perda do valor do ativo ou ser vendido em uma venda de incêndio. No evento de garantia é vendido para cobrir a chamada de margem, o credor terá uma chance de quebrar mesmo.

O corte de cabelo é normalmente expresso como uma porcentagem do valor de mercado da garantia. Para as opções de ações, que são consideradas arriscadas, o haircut pode subir até 30%, o que significa que uma opção de ações de $ 1000 concede um empréstimo de $ 700. Cortes de cabelo podem consistir em posições em ações, futuros e opções sobre futuros do mesmo ativo subjacente ou instrumentos altamente correlacionados. Eles também se aplicam a diferentes classes de ativos, como produtos de ações, índices e moedas.

A Casa de Compensação de Opções.

O Options Clearing House (OCC) fornece os valores de lucros e perdas usados ​​para produzir o requisito de margem do portfólio. Calculando isso segue uma derivação proprietária do modelo binomial de precificação de opções Cox-Ross Rubinstein desenvolvido pela Câmara de Opções. Os preços projetados são calculados pelo preço de fechamento do ativo subjacente a cada dia mais ou menos o preço se move de dez pontos de dados equidistantes de um período prolongado. A maior perda projetada para toda a classe, ou grupo de produtos elegíveis, dos dez cenários potenciais de mercado é o encargo de capital exigido para a carteira. A combinação de posições abertas e valores teóricos chega ao mesmo encargo de capital apropriado.

O que é um 'corte de cabelo'

Um corte de cabelo é a diferença entre os preços em que um formador de mercado pode comprar e vender um título. O termo vem do fato de que os criadores de mercado podem negociar com uma margem tão pequena. O termo também pode se referir ao percentual pelo qual o valor de mercado de um ativo é reduzido para fins de cálculo de exigência de capital, margem e níveis colaterais.

Corte de cabelo baseado em risco.

Garantia adicional.

Garantia.

Credor garantido.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Haircut'

Um corte de cabelo refere-se a um spread negativo entre os preços de compra e venda de um título ou o valor inferior ao valor de mercado colocado em um título que está sendo usado como garantia. O corte de cabelo é expresso como uma porcentagem da redução entre os dois valores. Quando eles são usados ​​como garantia, os títulos são geralmente desvalorizados, uma vez que um colchão é exigido pelas partes mutuantes caso o valor de mercado caia.

Quando a garantia está sendo prometida, o grau do corte de cabelo é determinado pela quantidade de risco associado ao credor. Esses riscos incluem quaisquer variáveis ​​que possam afetar o valor da garantia, no caso de o credor ter que vender a garantia devido a um inadimplemento do devedor. As variáveis ​​que podem influenciar essa quantidade de haircut incluem risco de preço, crédito e liquidez da garantia.

O que determina um corte de cabelo?

De modo geral, a previsibilidade de preços e os riscos associados menores resultam em cortes de cabelo comprimidos, pois o credor tem um alto grau de certeza de que o valor total do empréstimo pode ser coberto se a garantia tiver que ser liquidada. Por exemplo, os títulos do Tesouro são frequentemente usados ​​como garantia para acordos de empréstimo overnight entre agentes de títulos públicos, que são referidos como acordos de recompra (repos). Nestes acordos, os cortes de cabelo são insignificantes devido ao elevado grau de certeza sobre o valor, a qualidade de crédito e a liquidez da garantia, especialmente ao longo de um curto período de tempo.

Os títulos que são caracterizados por volatilidade e incerteza de preços, por outro lado, têm cortes de cabelo acentuados quando usados ​​como garantia. Por exemplo, um investidor que busca emprestar fundos de uma corretora lançando posições de ações para uma conta de margem como garantia só pode tomar emprestado 50% do valor da conta devido à falta de previsibilidade de preço, que é um corte de 50%.

Enquanto um haircut de 50% é padrão para contas de margem, uma haircut baseada em risco pode ser aumentada se os títulos depositados apresentarem riscos de liquidez ou volatilidade. Por exemplo, o corte de uma carteira de fundos alavancados negociados em bolsa (ETFs), que são altamente voláteis, pode chegar a 90%. Os tostões, que apresentam riscos de preço, volatilidade e liquidez, não podem ser usados ​​como garantias em contas de margem.

3 principais opções de negócios para a semana.

As configurações do trio de hoje estão prontas para a negociação de opções.

Por Tyler Craig, contos de um técnico.

A subida que desafia a gravidade nos estoques continuou com uma vingança na semana passada. O lançamento de 1,18% na sexta-feira no S & P 500 foi simplesmente a cereja no topo. Ao procurar as melhores configurações para negociação de opções, encontrei um punhado de candidatos otimistas.

O melhor trio de trades de hoje recuou na semana passada enquanto o mercado estava subindo. E, embora normalmente essa fraqueza relativa seja motivo de preocupação, estou negligenciando-a por dois motivos.

Em primeiro lugar, o recuo dessas ações era superficial, sugerindo a adoção de uma variedade de hortas em vez de uma distribuição de final de tendência. Fraqueza neste mercado continua a ser agressivamente comprada, então eu espero que essa queda não seja diferente. Em segundo lugar, o recuo está criando um ponto de entrada muito mais atraente (leia-se: menor risco) do que perseguir as ações nas máximas de todos os tempos.

Não importa como você o faça, as seleções de hoje estão prontas para algumas opções de negociação.

3 principais opções de negócios para a semana: Tesla Inc (TSLA)

A recuperação das ações da Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) atingiu uma leve queda de velocidade na semana passada. O desmaio de três dias proporcionou um corte de cabelo de 7% que levou a TSLA de volta às suas médias móveis crescentes de 20 e 200 dias. Felizmente, os compradores se empenharam em defender seu território criando um candelabro de martelo de alta sólida na sexta-feira.

A reversão empolgante confirmou que os compradores permanecem no controle e fornece um pivô fácil de negociar. Na verdade, enquanto as ações da Tesla permanecerem acima de US $ 334, é um jogo para os touros.

Se o TSLA puder subir acima da alta de sexta-feira de US $ 344 (atualmente está em baixa no pré-mercado), compre o spread inicial de US $ 335 / US $ 355 por cerca de US $ 9,75.

Para minimizar o risco se o estoque se deteriorar, considere sair em uma quebra do nível de preço de US $ 334 acima mencionado.

3 Melhores opções de negócios para a semana: FedEx Corporation (FDX)

Estoques de transporte como a FedEx Corporation (NYSE: FDX) têm sido grandes vencedores durante a última etapa do nosso mercado altista. O estoque de FDX subiu cerca de 23% nos últimos dois meses. Sua ascensão teve muito poucos retrocessos que tornam a retirada da semana passada ainda mais atraente. Como as ações da Tesla, a FDX experimentou uma queda de três dias em sua média móvel de 20 dias, que foi interrompida pela vela de subida do martelo de sexta-feira.

Ao contrário do TSLA, no entanto, a FedEx está a um lançamento de pedras de todos os tempos e tem pouca resistência à sobrecarga. E isso torna maduro para algumas opções de negociação. Se você está disposto a apostar as ações da FDX, ela permanecerá acima de US $ 250 no próximo mês e, em seguida, venderá o spread de US $ 250 / US $ 240 colocado por US $ 1.

Para minimizar o dano se estiver errado, feche a posição em uma quebra abaixo da média móvel de 50 dias em $ 246,50.

3 Melhores opções de negócios para a semana: Nordstrom, Inc. (JWN)

Para nossa seleção final, estamos mudando para o varejo. A Nordstrom, Inc. (NYSE: JWN) fez um valente trabalho ao sair do tatame nos últimos dois meses. Sua fuga de mais de US $ 50 a resistência foi mais impressionante e sugere que esta tendência de alta tem a mostarda para ir a distância.

O lucro da semana passada está causando um novo teste da zona de US $ 50. E se a vela de reversão de sexta-feira é qualquer indicação, parece que a resistência antiga está de fato se tornando um novo suporte.

Compre o spread de call bull do JWN March $ 50 / $ 55 por $ 2. O risco é limitado ao custo inicial de $ 2 e a recompensa é limitada a $ 3.

No momento em que este artigo foi escrito, Tyler Craig não ocupou posições em nenhum dos valores mobiliários acima mencionados. Quer mais educação sobre como negociar? Confira seu blog de negociação, Tales of a Technician.

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2018/01/3-top-options-trades-for-the-week /.

60 segunda parte de estratégia de opções binárias em corte de cabelo.

12 de março de 2014 por Seth Odom.

Última alteração: 12 de março de 2014.

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2.1.4.6 Corte de Capital de Títulos Líquido.

2 ou 1 = 40% de corte de cabelo.

Edições adicionais, listadas ou Nasdaq National Market = 15%

Edições Adicionais, Nadsaq small cap ou non-nasdaq = 30%

2. Se o menor da posição longa ou curta for maior que 25% do maior da posição longa ou curta, um corte de cabelo adicional de 15% sobre o excesso é avaliado.

1. Juros a receber.

2. Corretagem do Piso a Receber.

3. Concessões da MF a receber de uma companhia de investimentos registrados.

4. Taxas de administração a receber de empresas de investimento registradas.