Negociação de alta frequência, um guia prático para estratégias algorítmicas pdf

Negociação de alta frequência, um guia prático para estratégias algorítmicas pdf
"Um compêndio excepcional de estratégias de negociação de alta frequência e diretrizes de implementação. Uma leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em negociar no século 21". Clique aqui para ler outros comentários.
Um Guia Prático para Estratégias Algorítmicas e Sistemas de Negociação, 2ª Edição.
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Negociação de alta frequência, segunda edição.
Uma 2ª Edição Totalmente Revisada do Melhor Guia para Negociação de Alta Frequência.
Enquanto o interesse em negociação de alta frequência (HFT) continua a crescer, ainda há muito pouca informação significativa disponível para ajudar os investidores a entender e implementar sistemas HFT. É por isso que a especialista em indústria Irene Aldridge retornou com a segunda edição do High-Frequency Trading.
Incorporando as pesquisas mais recentes e as questões que surgiram desde a publicação da primeira edição, este recurso confiável tem tudo o que você precisa para obter um controle firme sobre como a HFT funciona e o que é necessário para aplicar essa abordagem comprovada aos seus empreendimentos comerciais. Negociação de alta frequência, segunda edição + Site coloca ênfase na aplicação prática. Para esse fim, este livro fornece aos leitores acesso exclusivo a um site complementar preenchido com materiais complementares, permitindo que você continue a aprender de maneira prática muito depois de fechar o livro.
ISBN: 978-1118343500. Este é um livro da Wiley.
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High-Frequency Trading: Um Guia Prático para Estratégias Algorítmicas e Sistemas de Negociação, 2ª Edição.
Descrição.
A negociação de alta frequência é um empreendimento difícil, mas lucrativo, que pode gerar lucros estáveis ​​em várias condições de mercado. Mas bases sólidas tanto na teoria quanto na prática dessa disciplina são essenciais para o sucesso. Seja você um investidor institucional que busca uma melhor compreensão das operações de alta frequência ou um investidor individual em busca de uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo nos mercados dinâmicos de hoje.
Com base no sucesso da edição original, a segunda edição da negociação de alta frequência incorpora as mais recentes pesquisas e perguntas que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele cobre habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta frequência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, permitindo que a HFT atualize estratégias de gerenciamento de risco e como proteger as informações e o fluxo de pedidos nos mercados escuros e claros.
Inclui numerosas estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para construir um sistema de negociação de alta frequência Abordar os aspectos mais essenciais da negociação de alta frequência, desde a formulação de ideias até a avaliação de desempenho. O livro também inclui um site complementar onde as estratégias de negociação de amostra selecionadas podem ser baixadas e testadas Escrito pela respeitada especialista em indústria Irene Aldridge.
Enquanto o interesse em negociação de alta frequência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem "até agora". Este livro tem tudo o que você precisa para obter um controle firme sobre como funciona a negociação de alta frequência e o que é preciso para aplicá-la aos seus empreendimentos comerciais diários.
Sobre o autor.
IRENE ALDRIDGE é consultor de investimentos, gerente de carteiras, especialista reconhecido em assuntos de investimento quantitativo e negociação de alta frequência, e educador experiente. Atualmente é professora do setor na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Risco, Instituto Politécnico, bem como Sócio Administrador e Gerente Quantitativo de Portfólio na Able Alpha Trading Ltd., uma empresa de consultoria de investimentos e um veículo de negociação proprietário especializado em alta e quantitativa. # 45; estratégias de negociação de frequência. Aldridge também é um dos fundadores da AbleMarkets, um recurso on-line que faz as últimas pesquisas de alta frequência para investidores institucionais e corretores. Aldridge possui um MBA da INSEAD, um mestrado em engenharia financeira da Universidade de Columbia, uma EB em engenharia elétrica da Cooper Union em Nova York, e está em processo de concluir seu PhD na New York University. Ela é palestrante frequente nos principais eventos do setor e colaboradora de publicações acadêmicas, profissionais e de mídia, incluindo o Journal of Trading, a revista Futures, a Reuters HedgeWorld, a Advanced Trading, a FX Week, a FINalternatives, a Dealing With Technology e o Huffington Post.
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Wiley Trading.
Descrição.
A negociação de alta frequência é um empreendimento difícil, mas lucrativo, que pode gerar lucros estáveis ​​em várias condições de mercado. Mas bases sólidas tanto na teoria quanto na prática dessa disciplina são essenciais para o sucesso. Seja você um investidor institucional que busca uma melhor compreensão das operações de alta frequência ou um investidor individual em busca de uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo nos mercados dinâmicos de hoje.
Com base no sucesso da edição original, a segunda edição da negociação de alta frequência incorpora as mais recentes pesquisas e perguntas que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele cobre habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta frequência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, permitindo que a HFT atualize estratégias de gerenciamento de risco e como proteger as informações e o fluxo de pedidos nos mercados escuros e claros.
Inclui numerosas estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para construir um sistema de negociação de alta frequência Abordar os aspectos mais essenciais da negociação de alta frequência, desde a formulação de ideias até a avaliação de desempenho. O livro também inclui um site complementar onde as estratégias de negociação de amostra selecionadas podem ser baixadas e testadas Escrito pela respeitada especialista em indústria Irene Aldridge.
Enquanto o interesse em negociação de alta frequência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem "até agora". Este livro tem tudo o que você precisa para obter um controle firme sobre como funciona a negociação de alta frequência e o que é preciso para aplicá-la aos seus empreendimentos comerciais diários.
Índice.
Capítulo 1 Como os Mercados Modernos Diferem daqueles Passados
Mídia, Mercados Modernos e HFT 6.
HFT como Evolução da Metodologia de Negociação 7.
O que é negociação de alta frequência? 13
O que os negociantes de alta frequência fazem? 15
Quantos comerciantes de alta frequência existem? 17
Principais jogadores no espaço do HFT 17.
Organização deste livro 18.
Perguntas do final do capítulo 19.
Capítulo 2 Inovações Tecnológicas, Sistemas e HFT 21.
Uma Breve História do Hardware 21.
Perguntas do Fim do Capítulo 35.
Capítulo 3 Microestrutura do Mercado, Ordens e Livros com Limites de Ordem 37.
Tipos de Mercados 37.
Limitar livros de pedidos 39.
Execução Agressiva versus Passiva 43.
Ordens Complexas 44.
Horário de Negociação 45.
Microestrutura Moderna: Convergência e Divergência de Mercado 46.
Fragmentação em Ações 46.
Fragmentação em Futuros 50.
Fragmentação em Opções 51.
Fragmentação no Forex 51.
Fragmentação em Renda Fixa 51.
Fragmentação em Swaps 51.
Questões de final de capítulo 52.
Capítulo 4 Dados de Alta Freqüência 53.
O que são dados de alta frequência? 53
Como os dados de alta frequência são registrados? 54
Propriedades de dados de alta frequência 56.
Dados de alta frequência são volumosos 57.
Dados de alta frequência estão sujeitos à devolução Bid-Ask 59.
Os dados de alta frequência não são normais ou lognormais 62.
Dados de alta frequência são espaçados de forma irregular no tempo 62.
A maioria dos dados de alta frequência não contém identificadores de compra e venda 70.
Perguntas do Fim do Capítulo 74.
Capítulo 5 Custos de Negociação 75.
Visão geral dos custos de execução 75.
Custos de Execução Transparente 76.
Custos Implícitos de Execução 78.
Antecedentes e Definições 82.
Estimativa do impacto do mercado 85.
Estimação Empírica do Impacto Permanente do Mercado 88.
Perguntas do Fim do Capítulo 96.
Capítulo 6 Desempenho e Capacidade de Estratégias de Negociação de Alta Frequência 97.
Princípios de Medição de Desempenho 97.
Medidas Básicas de Desempenho 98.
Índices comparativos 106.
Atribuição de desempenho 110.
Avaliação de capacidade 112.
Decaimento Alfa 116.
Perguntas do final do capítulo 116.
Capítulo 7 O Negócio de Negociação de Alta Frequência 117.
Principais Processos de HFT 117.
Mercados Financeiros Adequado para HFT 121.
Economia de HFT 122.
Participantes do Mercado 129.
Perguntas do final do capítulo 130.
Capítulo 8 Estratégias de Arbitragem Estatística.
Aplicações Práticas de Arbitragem Estatística.
Perguntas do Fim do Capítulo 144.
Capítulo 9 Negociação Direcional em Caso de Eventos 147.
Desenvolvendo Estratégias Direcionais Baseadas em Eventos 148.
O que constitui um evento? 149.
Metodologias de previsão 150.
Notícias Tradable 153.
Aplicação da arbitragem de eventos 155.
Perguntas do final do capítulo 163.
Capítulo 10 Modelo de Inventário de Inventário de Mercado Automatizado de Inventário 165.
Criação de Mercado: Princípios Fundamentais 167.
Simulando uma estratégia de criação de mercado
Estratégias de criação de mercado na prática 168.
Criação de mercado como serviço 173.
Produção rentável de mercado 176.
Perguntas do final do capítulo 178.
Capítulo 11 Automated Market Making II 179.
O que está nos dados? 179
Modelando Informações no Fluxo de Ordens 182.
Perguntas do final do capítulo 193.
Capítulo 12 Estratégias Adicionais de HFT, Manipulação de Mercado e Falhas no Mercado 195.
Arbitragem de Latência 196.
Spread Scalping 197.
Captura de Desconto 198.
Correspondência de citações 199.
Citação Recheio 201.
Aprendizado de Máquina 207.
Questões de final de capítulo 208.
Capítulo 13 Regulamento 209.
Principais Iniciativas de Reguladores no Mundo 209.
Perguntas do Fim do Capítulo 223.
Capítulo 14 Gerenciamento de Risco do HFT225.
Medição do risco de HFT 225.
Perguntas do final do capítulo 244.
Capítulo 15 Minimizando o Impacto no Mercado 245.
Por que algoritmos de execução? 245
Algoritmos de Roteamento de Ordens 247.
Problemas com modelos básicos 258.
Modelos avançados 262.
Implementação Prática de Estratégias de Execução Ótima 269.
Perguntas do final do capítulo 270.
Capítulo 16 Implementação de sistemas HFT 271.
Ciclo de Vida do Modelo de Desenvolvimento 271.
Implementação do Sistema 273.
Testing Trading Systems 283.
Perguntas do final do capítulo 287.
Sobre o autor 288.
Sobre o site da Web 290.
Informação sobre o autor.
IRENE ALDRIDGE é consultor de investimentos, gerente de carteiras, especialista reconhecido em assuntos de investimento quantitativo e negociação de alta frequência, e educador experiente. Atualmente é professora do setor na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Risco, Instituto Politécnico, bem como Sócio Administrador e Gerente Quantitativo de Portfólio na Able Alpha Trading Ltd., uma empresa de consultoria de investimentos e um veículo de negociação proprietário especializado em alta e quantitativa. # 45; estratégias de negociação de frequência. Aldridge também é um dos fundadores da AbleMarkets, um recurso on-line que faz as últimas pesquisas de alta frequência para investidores institucionais e corretores. Aldridge possui um MBA da INSEAD, um mestrado em engenharia financeira da Universidade de Columbia, uma EB em engenharia elétrica da Cooper Union em Nova York, e está em processo de concluir seu PhD na New York University. Ela é palestrante frequente nos principais eventos do setor e colaboradora de publicações acadêmicas, profissionais e de mídia, incluindo o Journal of Trading, a revista Futures, a Reuters HedgeWorld, a Advanced Trading, a FX Week, a FINalternatives, a Dealing With Technology e o Huffington Post.
Comunicado de imprensa.
Conecte-se com a publicidade da Wiley.
Desde a sua criação no início dos anos 80, o comércio de alta frequência (HFT) continuou a evoluir e a crescer. Enquanto alguns tentaram demonizá-lo nos últimos anos, o fato é que a HFT proporcionou melhorias operacionais consideráveis ​​nos mercados - a maioria dos quais resultou em menor volatilidade, maior estabilidade do mercado, melhor transparência do mercado e menores custos de execução para os traders. e investidores.
Enquanto os "geeks" costumam reivindicar HFT como seu domínio, qualquer um pode integrar essa abordagem comprovada em seus empreendimentos comerciais. Com o mínimo de investimento necessário, as barreiras para entrar nesse campo nunca foram menores, e a oportunidade de gerar lucros significativos nunca foi tão grande. Ninguém entende isso melhor do que a especialista em indústria Irene Aldridge. E agora, com a segunda edição do High-Frequency Trading, ela volta a compartilhar sua experiência nessa arena com você.
Com base no sucesso da primeira edição, este recurso confiável incorpora as mais recentes informações, ainda que aplicadas e prontas para implementar, sobre essa abordagem comercial essencial. Também inclui perguntas desafiadoras no final do capítulo para testar seu domínio dos tópicos abordados. Ao longo do caminho, isso:
Descreve a evolução tecnológica que permitiu algoritmos e HFT, e estabelece as bases de análise através de descrições de microestrutura de mercado moderna, dados de alta frequência e custos de negociação. Analisa as metodologias de avaliação do desempenho e capacidade da HFT. estratégias e delineando o negócio real da HFT Aborda a implementação real da HFT detalhando os principais modelos das estratégias atuais de HFT, da arbitragem estatística e negociação direcional baseada em eventos até a detecção automatizada de mercado e de vazão Examina os riscos reais inerentes a muitas estratégias de HFT e as formas de mitigá-los ou minimizá-los Discute a legislação moderna relevante para HFT, abordagens tradicionais e atuais e, provavelmente, direções iminentes.
High-Frequency Trading, Second Edition também é acompanhado por um website que complementa o material encontrado neste livro. Ele inclui slides de ensino personalizáveis, código C / C ++ básico para estimar coeficientes de regressão, uma amostra de dados de escala e muito mais.
A fim de efetivamente negociar nos mercados de hoje, você precisa se adaptar rapidamente ao panorama do mercado em mudança. High-Frequency Trading, Second Edition irá colocá-lo em uma posição melhor para atingir este objetivo indescritível e permitir que você lucre com isso no processo.

PDF de negociação de alta frequência.
Descrição do livro:
Uma segunda edição totalmente revisada do melhor guia para negociação de alta frequência.
A negociação de alta frequência é um empreendimento difícil, mas lucrativo, que pode gerar lucros estáveis ​​em várias condições de mercado. Mas bases sólidas tanto na teoria quanto na prática dessa disciplina são essenciais para o sucesso. Seja você um investidor institucional que busca um melhor entendimento das operações de alta frequência ou um investidor individual em busca de uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo na dinâmica atual. mercados.
Com base no sucesso da edição original, a segunda edição da negociação de alta frequência incorpora as mais recentes pesquisas e perguntas que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele cobre habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta frequência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, permitindo que a HFT atualize estratégias de gerenciamento de risco e como proteger as informações e o fluxo de pedidos nos mercados escuros e claros.
Inclui numerosas estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para construir um sistema de negociação de alta frequência Abordar os aspectos mais essenciais da negociação de alta frequência, desde a formulação de ideias até a avaliação de desempenho. O livro também inclui um site complementar onde as estratégias de negociação de amostra selecionadas podem ser baixadas e testadas Escrito pela respeitada especialista em indústria Irene Aldridge.
Embora o interesse em negociações de alta frequência continue a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem - até agora. Este livro tem tudo o que você precisa para obter um controle firme sobre como funciona a negociação de alta frequência e o que é preciso para aplicá-la aos seus empreendimentos comerciais diários.

Aldridge Irene. Negociação de alta frequência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação.
Os mercados financeiros estão passando por uma rápida inovação devido à contínua proliferação de poder e algoritmos de computação. Esses desenvolvimentos criaram uma nova disciplina de investimento chamada negociação de alta frequência.
Este livro aborda todos os aspectos da negociação de alta frequência, desde o business case e formulação de ideias, passando pelo desenvolvimento de sistemas de negociação até a aplicação de capital e subsequente avaliação de desempenho. Também inclui numerosas estratégias de negociação quantitativa, com microestrutura de mercado, arbitragem de eventos e arbitragem de desvios discutidos em grande detalhe.
Detalhes do processo de análise pós-negociação, incluindo os principais pontos de referência de desempenho e avaliação da qualidade do comércio.
Escrito pela conhecida profissional da indústria Irene Aldridge.
Evolução da negociação de alta frequência.
Mercados Financeiros e Inovação Tecnológica.
Evolução da Metodologia de Negociação.
Visão geral do negócio de negociação de alta frequência.
Comparação com abordagens tradicionais de negociação.
Capitalizando um Negócio de Negociação de Alta Frequência.
Mercados Financeiros Adequados para Negociação de Alta Frequência.
Mercados Financeiros e sua Adequação para Negociação de Alta Frequência.
Avaliando o desempenho de estratégias de alta frequência.
Características Básicas de Retorno.
Outras considerações na avaliação da estratégia.
Ordens, comerciantes e sua aplicabilidade à negociação de alta frequência.
Ineficiência do mercado e oportunidades de lucro em diferentes freqüências.
Previsibilidade de Movimentos de Preços em Altas Frequências.
Procurando por oportunidades de negociação de alta frequência.
Propriedades estatísticas de retornos.
Modelos econométricos lineares.
Propriedades de dados de tick.
Quantidade e qualidade dos dados do tick.
Modelagem de chegadas de dados de tick.
Aplicação de técnicas econométricas tradicionais a dados de tick.
Negociação de Modelos de Inventário de Microestrutura de Mercado.
Visão geral das estratégias de negociação de estoques.
Ordens, Traders e Luidity.
Fabricação rentável do mercado.
Provisão de Luva Direcional.
Negociação de Modelos de Informação de Microestrutura do Mercado.
Medidas de Informação Assimétrica.
Modelos de negociação baseados em informações.
Desenvolvendo Estratégias de Negociação de Arbitragem de Eventos.
O que constitui um evento?
Aplicação de Arbitragem de Eventos.
Arbitragem Estatística em Configurações de Alta Freqüência.
Aplicações Práticas de Arbitragem Estatística.
Criando e gerenciando portfólios de estratégias de alta frequência.

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Embora o interesse em negociações de alta frequência continue a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem - até agora. Este livro tem tudo o que você precisa para obter um controle firme sobre como funciona a negociação de alta frequência e o que é preciso para aplicá-la aos seus empreendimentos comerciais diários.

Negociação de alta frequência, um guia prático para estratégias algorítmicas pdf
Nome do Arquivo: high-frequency-trading-a-prático-guide-to-algorithmic-strategies-and-trading-systems. pdf.
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Enviado em: 7 de dezembro de 2017.
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Negociação de alta frequência.
Descrição do livro.
Negociação de alta frequência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação (Wiley Trading)
Um guia prático para o mundo rápido e em constante mudança da negociação algorítmica de alta frequência.
Os mercados financeiros estão passando por uma rápida inovação devido à contínua proliferação de poder e algoritmos de computação. Esses desenvolvimentos criaram uma nova disciplina de investimento chamada negociação de alta frequência.
Este livro aborda todos os aspectos da negociação de alta frequência, desde o business case e formulação de ideias, passando pelo desenvolvimento de sistemas de negociação até a aplicação de capital e subsequente avaliação de desempenho. Também inclui numerosas estratégias de negociação quantitativa, com microestrutura de mercado, arbitragem de eventos e arbitragem de desvios discutidos em grande detalhe.
Contém as ferramentas e os materiais necessários para construir um sistema de negociação de alta frequência Detalhes do processo de análise de pós-negociação, incluindo referências de desempenho e avaliação da qualidade do comércio Escrito por Irene Aldridge, conhecida profissional do setor.
O interesse na negociação de alta frequência explodiu no ano passado. Este livro tem o que você precisa para entender melhor como ele funciona e o que é necessário para aplicar essa abordagem aos seus empreendimentos comerciais.
A Evolução do Trading.
Conteúdo exclusivo da Amazon da autora Irene Aldridge.
Parece que ontem os traders estavam conversando com seus corretores ou clientes por telefone, enquanto processavam os pedidos. Agora, os dias de comércio de tartaruga acabaram. Alimentado pelos custos decrescentes dos computadores, o setor financeiro conseguiu aumentar drasticamente a lucratividade, confiando aos computadores a análise de dados, a geração de sinais comerciais e a execução comercial. Os computadores, capazes de processar informações muito mais rapidamente que os humanos, começaram a negociar rapidamente, abrindo e fechando posições para capturar oscilações minúsculas nos preços; uma nova disciplina, batizada de negociação de alta frequência, nasceu.
Desde a sua criação, no início dos anos 80, o comércio de alta frequência evoluiu à medida que a capacidade de computação cresceu. Apenas nos últimos 5 anos, o volume diário de negócios executados por computadores dobrou. Juntamente com esses desenvolvimentos, novas maneiras de adaptar a pesquisa acadêmica e informatizar a atividade de negociação foram desenvolvidas.
Enquanto os “geeks” costumam reivindicar o comércio de alta frequência como seu domínio, qualquer um com o conhecimento básico de programação de computadores também pode participar de negociações de alta frequência. Investimento mínimo é necessário. Um computador configurado para jogar videogames on-line é, na maioria dos casos, rápido e poderoso o suficiente para operar um sistema de negociação de alta frequência. As barreiras para a entrada no campo de negociação nunca foram menores.
Como resultado, os atores dominantes no campo mudam com frequência, os mercados mudam e as estratégias, que já foram lucrativas, se tornam obsoletas. Essa é a realidade do panorama comercial atual. É também uma paisagem de oportunidade para qualquer pessoa disposta a aplicar seu intelecto para instruir os computadores a resolver dependências em tempo real em camadas de dados de mercado. Meu livro, High-Frequency Trading: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação mostra essa oportunidade através da agregação do conhecimento necessário para funcionar de forma rentável nos ambientes de negociação de hoje.
Índice.
Capítulo 1 Introdução.
Capítulo 2: Evolução da negociação de alta frequência.
Capítulo 3: Visão Geral do Negócio de Negociação de Alta Frequência.
Capítulo 4: Mercados Financeiros Adequados para Negociações de Alta Frequência.
Capítulo 5: Avaliando o desempenho de estratégias de alta frequência.
Capítulo 6: Ordens, Operadores e Sua Aplicabilidade à Negociação de Alta Frequência.
Capítulo 7: Ineficiência do Mercado e Oportunidades de Lucro em Diferentes Frequências.
Capítulo 8: Buscando Oportunidades de Negociação de Alta Freqüência.
Capítulo 9: Trabalhando com Dados de Tick.
Capítulo 10: Negociação na Microestrutura do Mercado.
Capítulo 11: Negociação na Microestrutura do Mercado.
Capítulo 12: Arbitragem de Eventos.
Capítulo 13: Arbitragem Estatística em Configurações de Alta Freqüência.
Capítulo 14: Criando e gerenciando portfólios de estratégias de alta frequência.
Capítulo 15: Back-Testing Trading Models.
Capítulo 16: Implementando Sistemas de Negociação de Alta Frequência.
Capítulo 17: Gerenciamento de Riscos.
Capítulo 18: Execução e Monitoramento de Negociações de Alta Frequência.