Mfe forex

Correlação de Lucro MFE.

Alguém sabe como codificar MFE-Profit Correlation no mql4? Muito obrigado.

Ok justo bastante. Uma vez que você disse "Estamos dispostos a ajudá-lo" é este o correto e completo código de MFE-Correlação de Lucro em mql4? mql5 / pt / forum / 137997 obrigado.

Você pode querer considerar o código de regressão da base de código - não tenho idéia de qual é a correlação de lucro da MFE.

Isso não tem nada a ver com o código de regressão e eu já tenho os códigos MAE, MFE, obrigado mesmo assim. Veja isto: '' A maioria dos participantes do Campeonato, incluindo os vencedores, usaram Take Profit (Lucro MFE) para um lucro garantido.

E a conclusão:

A maioria dos participantes do Campeonato, incluindo os vencedores, usaram o Take Profit (Profit-MFE Correlation) para um lucro garantido (& quot; Um pássaro na mão vale dois no mato).

Pode-se notar que os participantes perdedores usaram principalmente o Stop Loss fixo, enquanto o cluster dos vencedores do Campeonato mostra que a maioria das posições deficitárias foi fechada por mercado.

Sistemas de negociação com índice de correlação MFE-MAE próximo de 1 não podem ser interpretados como vencedores ou perdedores. Tais sistemas são caracterizados pelo uso simultâneo de valores fixos de Take Profit e Stop Loss para posições abertas.

Isso significa que o Stop Loss e o Take Profit não devem ter um papel importante na otimização dos parâmetros dos sistemas de negociação?

A análise dos resultados de negociação dos participantes do Automated Trading Championship 2010 mostra que você deve prestar atenção aos seguintes fatores ao otimizar os parâmetros de seus sistemas de negociação:

■ Lucratividade - Lucro Líquido, Fator de Lucro, Fator de Recuperação e Índice de Sharpe estão intimamente conectados;

■ Estabilidade - valores de LR Correlação próximos a 1 caracterizam uma negociação mais estável e implicam em maior chance de vencer a concorrência;

■ Money Management - grandes valores de AHPR e GHPR geralmente não são típicos dos participantes com resultados positivos, uma vez que ambos implicam em um risco maior de negociação;

■ Redução da correlação entre os resultados do comércio (Z-Score, Z-Score Probability) - evite grandes séries perdedoras e lucrativas, pois tais séries podem arruinar rapidamente um trader;

■ Os métodos para fixar lucros (MFE) e perdas de limite (MAE) não devem se basear em níveis de Take Profit e Stop Loss estritamente definidos.

No entanto, a única coisa que realmente importa é que o retorno esperado (lucro) é maior do que o esperado.

Negociação é tudo sobre entrada e saída que está incluindo o take profit e stop loss e é por isso que estou buscando ajuda MFE-Profit Correlation stat.

A longo prazo, se você tiver um baixo retorno esperado, o retorno esperado do sistema não ajudará.

Negociar é tudo sobre entrada e saída.

Negociação é tudo sobre muitas coisas para colocar de pessoas diferentes.

1 & gt; Reúna seus dados usando algumas das ferramentas descritas na página_1 aqui.

2 & gt; Depois de ter o MFE e lucro para cada negociação. Calcule a relação (lucro final vs MFE) conforme descrito aqui.

Correlação (Lucros, MFE) = 0,99.

Relação entre retornos e o MFE. MFE é a abreviatura de Maximum Favorable Excursion. Cada negociação teve seu lucro máximo e perda máxima entre abertura e fechamento. MFE mostra lucro na excursão favorável do preço. Cada negócio é correspondido com o seu retorno e com dois parâmetros - MFE e MAE. Assim, podemos desenhar cada negociação em um plano onde MFE é plotada ao longo do eixo,, o retorno é plotado ao longo do eixo Y. Quanto mais próximo o retorno à MFE, mais completa foi a excursão favorável do preço. A reta no gráfico mostra a aproximação por função Lucro = A * MFE + B. A Correlação (Lucros, MFE) permite estimar a relação entre os lucros / perdas e o MFE. Quanto mais próximo de 1 for esse valor, melhores serão as negociações que se encaixam na aproximação em linha reta. Quanto mais próximo de zero for, menor será essa relação. MFE mais caracteriza a capacidade de realizar lucro potencial.

Isso é uma explicação excelente Ubzen, obrigado. Uma última pergunta para você:

Como posso me beneficiar exatamente do arquivo mqh do histograma de largura de bandeja otimizado?

Isso é uma explicação excelente Ubzen, obrigado. Uma última pergunta para você:

Como posso me beneficiar exatamente do arquivo mqh do histograma de largura de bandeja otimizado?

Expectativa Matemática em Negociação Cambial Forex.

Alguns comerciantes forex usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias totalmente diferentes, dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar várias estratégias com vários pares de moedas, a fim de, talvez, aumentar os lucros, reduzindo o risco de rebaixamento resultante da concentração excessiva em uma única estratégia.

Os Expert Advisors (EA) possibilitam otimizar os parâmetros de entrada, mas não necessariamente tornam mais fácil juntar estratégias separadas em um único sistema. E, os testes podem mostrar um aumento no risco de rebotes de sobreposição ou correlacionados quando estratégias diferentes de forex são mescladas.

Usando algoritmos, um sistema de negociação pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com parâmetros de entrada. Um EA multi-sistema multi-sistema pode ser criado para avaliar todas as estratégias de negociação lado-a-lado. Isso pode ser útil caso um único EA tenha permissão para acessar uma determinada conta.

Pode ser desafiador desenvolver um sistema de negociação forex que funcione bem em diferentes pares de moedas sob uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos de negociação em moedas múltiplas baseia-se em estratégias de acompanhamento de tendências, como as fugas dos canais de Donchian, e são projetadas para lucrar com tendências de longo prazo. No entanto, uma estratégia de múltiplas moedas deve mostrar claramente uma vantagem vencedora sobre os horizontes de tempo típicos para os comerciantes forex.

Por exemplo, para que um sistema funcione bem com o EUR / USD e o USD / JPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e potencial correlação entre os dois pares. E os negócios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo relativamente curtos. Caso contrário, a negociação de pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e rebaixamento excessivo.

Há muitas oportunidades lucrativas na negociação dos quatro principais pares de moedas & # 8212; EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF. Eu tenho aproveitado o sucesso usando uma estratégia baseada em Expectativa Matemática (ME). Eu uso ME para analisar dados e detectar oportunidades de negociação abrangentes e calcular pontos de entrada / saída para negociar os quatro principais pares de moedas.

Expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio forex vencer.

Um EA bem programado pode usar ferramentas ME para ajudar a construir sistemas que funcionem em vários pares de moedas. Ajudei a desenvolver alguns sistemas que funcionam em tempo real e demonstram lucratividade a longo prazo por meio de back-testing.

Recentemente, os traders tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem quando usamos técnicas de mineração de dados para fazer back-teste e ajustar estratégias para sistemas de negociação forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas, como o System Parameter Permutation (SPP), estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés da mineração de dados.

Se feito com cuidado, o SPP ou a mineração de dados ajudarão a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nos quatro principais pares de moedas. Em seguida, o consultor especialista calcula a Expectativa Matemática para ver se o negócio provavelmente será lucrativo ou não.

Por fim, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultem em sinais lucrativos e lucrativos. Os pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânico usando a expectativa matemática ajustada para a volatilidade atual.

Calculando a expectativa matemática de sucesso.

A Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um negócio experimentou durante todo o tempo em que permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras de dimensionamento de posição e dinheiro do Optimal-F, desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é:

Expectativa Matemática = MFE - MAE.

A ferramenta de expectativa matemática fornece aos comerciantes forex multimoedas uma “vantagem” preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Máxima Viagem Favorável (MFE) e Máxima Excursão Adversa (MAE). O valor de ME pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica.

Excursão Máxima Favorável é o maior saldo em um trade favorável antes de um forex ser fechado, independentemente do preço final de fechamento durante o período de tempo, seja diariamente, por hora ou por minuto. MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o negócio estava aberto.

Excursão Máxima Adversa é a maior perda não realizada ou temporária durante uma negociação, independentemente de a negociação ter sido fechada como perdedor ou não. MAE é o menor saldo negativo no negócio enquanto estava aberto.

A fim de quantificar e analisar o ME de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular o MFE médio e o MAE médio para um grande número de negociações passadas. Expectativa Matemática é igual a Excursão Máxima Favorável menos a Excursão Máxima Adversa.

Se a média de MFE for maior que a média do MAE, então a Expectativa Matemática é positiva. Quanto maior a proporção entre o MFE e o MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um comércio potencial.

Estratégias de negociação cambial em moedas múltiplas baseadas em Expectativas Matemáticas.

Ao negociar EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF com uma estratégia de várias moedas com base na Expectativa Matemática, essa métrica geralmente é positiva e geralmente alta e semelhante entre os vários pares de moedas.

É importante evitar avaliar o tamanho da posição ou as regras de saída de negociação ou outros parâmetros enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos independentemente pelo sistema de negociação mecânico baseado em ME ajustado para volatilidade, conforme discutido mais adiante neste artigo.

Depois de determinar o ponto de entrada e a direção da negociação, o sistema de negociação calcula os valores de MFE e MAE geralmente em 10 bar além do preço de entrada, depois 15 bar além e 20 bar acima do preço de entrada.

Além de sinalizar pontos de entrada, o ME também mostra se a vantagem do forex é melhor imediatamente após a abertura da posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição.

Minha estratégia de negociação de moedas mais simples usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preço e apenas alguns parâmetros que usam a expectativa matemática para prever o sucesso.

As regras para negócios longos e curtos são as seguintes:

Negocie por muito tempo (e feche um curto com o comércio) quando:

Fechar & gt; Anterior Fechar.

Abra & gt; Baixa Anterior

Anterior Fechar & gt; Prior Fechar

Negocie curto (e feche um longo negócio) quando:

Fechar & lt; Anterior Fechar.

Abrir & lt; Anterior alta.

Anterior Fechar & lt; Prior Fechar

Este sistema inverte o comércio quando o sinal muda. Portanto, se o sistema tiver uma posição “longa” aberta quando um sinal “curto” for recebido, o sistema fechará a posição longa e, em vez disso, ficará curto. Da mesma forma, se o sistema tiver um arquivo aberto & # 8220; abreviado & # 8221; posição quando um & # 8220; longo & # 8221; nível é recebido, ele vai fechar o curto e ir imediatamente longo.

Outro parâmetro deste sistema é o trigger stop-loss, que é definido em um valor ligeiramente maior que o intervalo médio verdadeiro de 15 dias ou 20 dias (ATR). Esse valor é atualizado toda vez que um novo sinal é recebido na mesma direção.

No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, meu sistema não adicionará novas posições, já que descobri que as reduções superam os lucros adicionais ao fazer isso.

Finalmente, em relação ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2% do patrimônio da conta para um único negócio de alta ME. Se houver vários sinais em vários pares de moedas, ainda que os cálculos de ME estejam mostrando correlação entre os sinais, o tamanho total das posições não será superior a 2% do patrimônio líquido.

Resultados de negociação.

Esse sistema de negociação forex simples e em múltiplas moedas mostrou resultados decentes em negociações reais, e os testes realizados em um período de vinte anos mostram que ele teria obtido resultados lucrativos por pelo menos dezesseis dos vinte anos testados. Ele mostrou uma taxa de recompensa para risco de cerca de 1,7 e porcentagem de vencedor em torno de 45%, enquanto o fator lucro foi de quase 1,4.

Ainda assim, os rebaixamentos podem ser demorados - O rebaixamento mais longo visto no back-test foi de mais de 1000 dias. O rácio entre o lucro e o rebaixamento ao utilizar esta estratégia é semelhante ao das ações de compra e manutenção e, durante o back-test, o rácio foi de cerca de 0.35 com um retorno total de mais de 500% durante um período de vinte anos. teste.

Gerenciamento de riscos para estratégias de negociação de múltiplas moedas usando ME.

Conhecendo os valores médios de MFE e MAE, um trader de forex pode programar um sistema mecânico de várias moedas para sair de uma negociação com um objetivo de lucro ou ponto de stop loss determinado pela adição de um número calculado de pips além dos valores de Maximum Favorable Excursion ou Maximum Adverse Excursion.

Em média, para ganhar ao longo do tempo, o sistema de negociação forex deve atingir a meta de lucro com mais frequência do que o nível de saída de stop loss.

Por exemplo, se o meu sistema está vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, existe uma oportunidade negociável. A meta de lucro pode ser projetada para 50 pips, que é 5 pips a menos que a MFE, e a saída de stop loss pode ser definida em 30 pips, o que é 5 pips além do MAE.

Em relação ao design do sistema, é importante programar o sistema de negociação para definir metas de lucro e pontos de perda de acordo com a volatilidade, em vez de definir um número fixo de pips.

A volatilidade ajuda a determinar os pontos de saída para negociação em várias moedas.

Como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânico pode facilmente usar o ATR (Average True Range) como uma ferramenta dependente de volatilidade para calcular MAE e MFE para definir pontos de saída. O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME. Para ter uma amostra grande o suficiente, eu geralmente configuro o ATR para calcular os 15 ou 20 quadros de tempo anteriores.

Por exemplo, durante um mercado em que o EUR / USD está movimentando uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular os pontos de lucro teórico e os pontos de stop loss com base na volatilidade atual e na análise de ME.

Portanto, se uma negociação se mover em uma direção favorável para 55 pips, e se a ATR atual for 85 pips, a movimentação não será reportada como 55 pips; em vez disso, o MFE é relatado como 64,7% do ATR.

Com o tempo, vi que o MFE para os quatro principais pares de moedas EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parecem flutuar em torno de um valor de MFE de cerca de 60% de ATR e MAE médio em torno de 40 % de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo.

A fim de ajustar os resultados de negociação forex de acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir as metas de lucro e os pontos de stop loss em níveis variados. Por exemplo, o sistema pode definir o ponto de saída da meta de lucro a 55% do valor da ATR fora do ponto de entrada, não no valor total da MFE de 60%.

E, a volatilidade pode exigir a definição dos pontos de saída de perda de parada em 45% do valor de ATR além do ponto de entrada, não em 40% de ATR. Ainda assim, é provável que esse sistema atinja níveis de lucro-alvo mais frequentemente do que os níveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, contanto que os lucros-alvo sejam maiores do que os stop-losses.

Para todos os negócios, o número calculado de pips para lucros-alvo e stop-loss é sempre baseado na volatilidade justamente no momento da negociação, conforme refletido pelo ATR.

Quando um sinal surge, o sistema de negociação verifica o valor do ATR atual e, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir os níveis de lucro teórico e de perda de parada.

Por exemplo, suponha que há um sinal para ir longo em EUR / USD, e o ATR atual está em 100 pips. Assim, o objetivo do lucro será de 55 pips sobre o preço de entrada (55% do valor do ATR). E o stop-loss será de 45 pips abaixo do preço de entrada (45% do ATR).

Mais alguns pensamentos sobre a Expectativa Matemática.

A expectativa matemática é geralmente menor para negócios “curtos”, e alguns traders viram a ME aumentar em até dezoito barras após a abertura, depois decair durante oscilações de preço em até oitenta barras após a abertura.

Para negócios “longos”, a EM geralmente tem uma expectativa de vida mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuar lentamente até cerca de 75 períodos de tempo. Usando este sistema, minha duração média de negociação é de cerca de 25 dias.

A melhor vantagem quando negociando EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parece acumular em cerca de 30 períodos de tempo. Se o movimento favorável continuar além desse ponto médio, é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado esteja prolongando o movimento.

Em resumo, essa estratégia de negociação forex básica em múltiplas moedas aproveita um ME positivo e alto compartilhado entre os quatro principais pares de moedas. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todos baseados em ME.

Quando os indicadores de Expectativa Matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas & # 8212; EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF - podem ser negociados com sucesso em conjunto ou separadamente.

Excursão Máxima Favorável.

Excursão Adversa Máxima.

Os exemplos apresentados são apenas para fins ilustrativos e não devem ser vistos como conselhos ou garantia de desempenho.

Na janela Resultados do Sistema, você tem as colunas Trocar Lucro / Prejuízo (P & amp; L), Lucro / Perda acumulada (P & amp; L Acum.), Máxima Excursão Favorável (MFE) e a Excursão Máxima Adversa do MAE (MAE).

Excursão Máxima Favorável é o que foi o lucro máximo que o comércio teve antes do fechamento do comércio, na linha 5 você vê uma negociação que perdeu 2.5 pontos (P & L) mas durante o tempo em que o negócio foi aberto foi uma vez fazendo 1 ponto lucro, que foi a Excursão Máxima Favorável para esse comércio.

Excursão Máxima Adversa é o que foi a perda máxima que o comércio teve antes do fechamento do comércio, na linha número 5 você vê uma negociação que perdeu 2,5 pontos (P & L) mas durante o tempo em que a negociação foi aberta foi uma vez perdendo 5 pontos , essa foi a Máxima Excursão Adversa para esse comércio.

Clique em Show, P / L chart e o gráfico P & amp; L Accumulated será exibido.

O eixo Y é o lucro / perda acumulado, o eixo x é o número do negócio.

Se você clicar em Mostrar e, em seguida, no gráfico MFE, isso mostrará o gráfico MFE.

O gráfico MFE mostra em quadrados vermelhos todos os negócios que fecharam com uma perda e no quadrado verde todos os negócios que fecharam com lucro, o eixo Y esquerdo tem o lucro ou a perda total de cada negociação. O eixo X mostra o lucro máximo que cada negócio teve antes de ser fechado.

Se você procurar a negociação que tem a seta vermelha, essa negociação perdeu cerca de 1 ponto, mas ao mesmo tempo chegou a fazer cerca de 3,5 pontos de lucro (MFE). Olhe para o comercio que tem a seta verde, que o comercio fez cerca de 3 pontos de lucro, mas foi ao mesmo tempo fazendo 4 pontos de lucro (MFE).

A linha azul junto com o eixo Y direito mostra a quantidade de lucro / perda que o sistema fará se você tiver uma proteção de lucro nesse valor do eixo X.

Usando a mira e clicando no gráfico, descobriremos que a meta de 3,25 pontos é um bom ponto para adicionar um alvo ao nosso sistema. São 13 ticks no mini S & amp; Nós usaremos essa informação mais tarde. Observe que o uso dos 13 ticks destinados a todas as negociações à direita da linha de cross-hair vertical agora terá um lucro de 13 pontos. Note que mesmo usando 13 ticks como alvo pode ser que você ainda terá negociações com mais de 13 ticks de lucro, caso o alvo seja acionado por uma barra de gap.

Observe que a caixa no canto superior esquerdo mostra o lucro total se o destino não for usado e o lucro total se você usar o destino nesse ponto.

Se você clicar em Mostrar e, em seguida, no gráfico do MAE, verá o gráfico do MAE.

O gráfico MAE mostra em quadrados vermelhos todos os negócios que fecharam com uma perda e no quadrado verde todos os negócios que fecharam com lucro, o eixo Y esquerdo tem o lucro ou a perda total de cada negociação. O eixo X mostra a perda máxima que o comércio teve antes de ser fechado.

Se você olhar o comércio que tem a seta vermelha, esse negócio perdeu cerca de 2 pontos, mas ao mesmo tempo estava perdendo cerca de 11 pontos (MAE) de lucro. Olhe para o comercio que tem a seta verde, que o comercio fez cerca de 1 ponto de lucro, mas que estava perdendo cerca de 6 pontos (MAE).

A linha azul junto com o eixo Y direito mostra a quantidade de lucro / perda que o sistema fará se você tiver uma parada no valor do eixo X.

Cerca de 6 pontos é um bom valor, este é o mini S & P cada tick é 0,25, então podemos usar o 6 ou 5,5 ou 5 pontos, se você usar o 6 que é um total de 24 ticks parar. Note que usar os 24 ticks para todos os comércios à direita da linha vertical de mira terá agora um stop hit de 24 pontos. Note que mesmo usando 24 ticks como stop pode ser que você ainda terá negociações com mais de 24 ticks de perda, caso a parada seja acionada por uma barra de gap.

Agora podemos ir ao nosso sistema e alterá-lo para usar agora um lucro de 13 ticks. Depois disso, nosso novo gráfico P & amp; L Acumulado será semelhante à próxima foto.

Agora, se voltarmos ao nosso sistema e adicionarmos a parada a 24 ticks, o novo gráfico P & amp; L Acumulado será semelhante à próxima foto.

O MFE e o MAE são uma ferramenta muito boa para encontrar um bom ponto para a parada e o alvo do seu sistema.

* Negociação de qualquer mercado carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.

* Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.

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Excursão Adversa Máxima (MAE) & ndash; é uma perda máxima não realizada durante o período.

Este é um exemplo de uma entrada simples na análise da escala de tempo. Como você pode ver na foto acima, há um limite de MAE e MFE na escala de tempo diária. É assim que se usa a quantificação de um único sinal na estratégia de negociação. Agora você tem que aplicar este procedimento para cada entrada gerada pela estratégia de negociação.

Agora podemos especificar o que você pode obter desses testes e o que é mais importante. Tire essa foto como uma demonstração de modelo teórico.

O que você pode ver na figura acima é resultado da análise MAE & MFE em 3 gráficos. Primeiro gráfico é a soma de todos os sinais de alta na estratégia de negociação no período de 45 dias. O segundo gráfico é uma soma de todos os sinais de baixa na estratégia de negociação no período de 45 dias e a terceira parte é a soma de todos os sinais na estratégia de negociação juntos.

Você pode ver exatamente as mesmas estatísticas do exemplo anterior apenas com sinais reais de negociação. Agora podemos tentar comparar esses dois exemplos. Ambos os exemplos são medidos no mesmo período de tempo.

e - ratio é um coeficiente que é capaz de quantificar o potencial da estratégia de negociação. e - ratio é a quantificação da soma dos negócios positivos (potencial positivo das negociações na escala de tempo) dividida pela soma dos negócios negativos (potencial negativo da escala de comércio na escala de tempo). Como você sabe, uma das formas mais lucrativas na negociação é escolher um sinal com boa relação risco-recompensa. A análise do MAE e do MFE mede o potencial não apenas de um comércio, mas de todo o sistema. Esta é a maior vantagem desta análise e e & ndash; proporção é a interpretação desse potencial. Veja os gráficos abaixo.

Como você pode ver, a razão e-e no modelo teórico é mais de 1 o tempo todo. O resultado da estratégia real mostra a relação e-e sobre 1 apenas em intervalos de 10 a 45 dias, mas depois é superior ao modelo teórico. É melhor resultado ou não? Não não é.

TJS Performance & amp; Terminologia.

O que tudo isso significa?

Classificações de desempenho.

As estatísticas em cada & # 8220; acompanhamento de desempenho & # 8221; seção da folha de Análise, todos trabalham juntos em sinergia. O monitoramento dessas estatísticas ao longo do tempo permitirá os seguintes benefícios:

Descubra os pontos fortes e fracos. Identifique estratégias, métodos ou táticas malsucedidas. Mantenha Estratégias, Métodos ou Táticas bem-sucedidos. Um meio para confirmar a consistência dos resultados, desempenho e progresso. Reconheça os erros e erros que estão causando as perdas atuais # 8211; desbloqueando lucros futuros. & # 8230; e claro & # 8211; Melhorar este conhecimento & # 8211; ajustando periodicamente seu plano de negociação.

Terminologia de classificação de desempenho.

Terminologia de Negociação, como visto na folha de Análise TJS.

Esse é o número total de negociações registradas em cada uma das suas seções de acompanhamento de desempenho. O cabeçalho superior exibirá todos os números acumulados de negociações.

Sem essa figura, seria impossível saber se sua outra análise (Expectativa, Proporção de Pagamento, etc.) é confiável ou não. Antes de avaliar qualquer estratégia, certifique-se de ter pelo menos 20 (Nº de negociações) ou mais ... quanto maior, melhor, pois isso é considerado sua "amostra" comercial.

P & L (Lucro e Perda)

A P & L lista o valor do lucro e da perda para cada subcategoria nas suas seções de acompanhamento de desempenho.

Embora não seja particularmente útil na análise de avaliação, o que seria o TJS sem saber quanto você fez ou perdeu para cada um dos seus tipos de estratégia?

Alguns chamam isso de "média de rebatidas" (terminologia de beisebol). Isso é simplesmente tomar todas as negociações vencedoras e, em seguida, dividir por número total de negociações para chegar a uma figura%.

Essa métrica não conta a história quando usada como único meio de análise, já que muitos sistemas com alto Win% são perdedores líquidos. O TJS oferece vários cálculos de análise (e sinérgicos) para verificar seu desempenho, e a taxa Win% é apenas uma parte da equação geral.

por exemplo. Se sua taxa de pagamento for inferior a (1,00), você precisará ter um% de ganhos saudável para compensar (e vice-versa)!

Relação de pagamento (expectativa)

Payoff Ratio * é por vezes referido como o "Win / Loss Size Ratio", ou "Expectativa".

Essa proporção é simplesmente o lucro médio do sistema por comércio dividido pela perda média por comércio. Quanto maior a taxa de pagamento, melhor o sistema.

Para explicar melhor, esse é um índice usado por muitos traders para comparar o retorno esperado, com o montante de Capital em risco assumido para atingir esses retornos. O primeiro número na proporção representaria a quantidade média de risco no negócio. O segundo número é a recompensa potencial do negócio (referindo-se ao Lucro médio, à perda média por negociação). Exemplo… se você arriscar uma média de US $ 100 por negociação e seu lucro médio for US $ 175, então seu Payoff Ratio seria de 1 a 1,75 (175/100), então a “expectativa” nesse cenário é - para cada US $ 1,00 Riscado - um Recompensa de US $ 0,75 seria recompensada em troca. Como a negociação é toda sobre Recompensa para Risco, não seria aconselhável negociar um sistema com um Payoff Ratio próximo de 1, a menos que tivesse um (Win%) maior que 50%.

* Não deve ser confundido com o “Profit Factor”, que esteve presente nos produtos TJS antes de novembro de 2010. É assumido, pelo criador do TJS e por muitos pedidos de feedback, que o “Payoff Ratio” reflete melhor a verdadeira realidade dos sistemas. desempenho - mais do que o fator de lucro.

Expectativa

Como a lucratividade não pode ser determinada apenas pelo Win%, a fórmula Expectancy fornece um meio de quantificar sua margem em uma série de negociações.

Uma estratégia de negociação que gere dinheiro sobre a “amostra” comercial terá uma expectativa maior que zero. Uma estratégia perdida terá um resultado menor que zero.

Esse número é importante, pois pode-se supor (dado um tamanho de amostra de dados adequado) que eles podem esperar que esse valor avance, desde que seu desempenho permaneça consistente com os resultados anteriores. Quando você encontrar uma situação de expectativa positiva, poderá explorá-la procurando o maior número possível de oportunidades.

Por exemplo, se você tiver uma estratégia que costuma usar em um período de tempo específico (digamos, gráfico de 60 minutos), por que não procurar também a mesma configuração / estratégia em um período de tempo mais baixo ou mais alto.

No centro de todas as negociações está o mais simples de todos os conceitos - de que os resultados finais devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de negociação seja lucrativo. ”

Frequência de comércio representa uma oportunidade de lucro. Este número informa que% do total de negociações se enquadra em uma categoria específica.

É importante lembrar que um sistema de alta expectativa pode não gerar tanto lucro quanto um sistema mais ativo (frequência mais alta) que tenha uma expectativa geral mais baixa.

Relatório de teste.

Você pode visualizar um relatório detalhado no campo & quot; Resultados & quot; aba.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis no relatório de teste:

Qualidade do histórico - esse valor caracteriza a qualidade dos dados de preço usados ​​para testes. É determinado como uma proporção percentual de dados corretos e incorretos de um minuto. Barras com spread zero ou volume igual a 1 com diferentes valores de OHLC são consideradas incorretas. As lacunas do histórico também são consideradas dados incorretos. Dependendo do tamanho, o período de teste é dividido em 1 - 199 intervalos. A qualidade do histórico é determinada para cada um deles separadamente. Os intervalos de tempo são mostrados em cores diferentes no indicador gráfico da qualidade do histórico (o tom mais claro de verde significa a melhor qualidade, a cor vermelha representa intervalos com a qualidade inferior a 50%). Barras - o número de barras geradas para o símbolo de teste; Carrapatos - o número de carrapatos modelados durante o teste; Símbolos - o número de símbolos, para os quais as informações foram solicitadas pelo Expert Advisor durante os testes; Depósito Inicial - depósito inicial para teste; Retirada - a quantia de dinheiro retirada por um Expert Advisor durante o teste. Este campo não é exibido se não houver operações de retirada; Lucro líquido total - o resultado financeiro de todos os negócios. Lucro Bruto - a soma de todas as negociações lucrativas em termos de dinheiro; Perda Bruta - a soma de todos os negócios perdidos em termos de dinheiro; Desembolso do saldo Absoluto - saldo abaixo do valor do depósito inicial; Drawdown de Saldo Máximo - a maior queda de saldo em relação ao máximo local na moeda de depósito e como porcentagem do depósito; Retirada de Saldo Relativa - a maior queda de saldo em relação ao máximo local de saldo em porcentagens e o valor monetário apropriado; Equity Drawdown Absolute - a maior queda do patrimônio líquido abaixo do depósito inicial; Equity Drawdown Maximal — the largest drop of equity relative to the local maximum in the deposit currency and as percent from the deposit; Equity Drawdown Relative — the largest drop of equity relative to the local maximum of equity in percents, and the appropriate money value; Profit Factor — ratio of the gross profit to the gross loss. A value of one means that these parameters are equal; Recovery Factor — the value reflects the riskiness of the strategy, i. e. the amount of money risked by the Expert Advisor to make the profit it obtained. It is calculated as the ratio of gained profit to the maximum drawdown; AHPR — arithmetic mean of a trade (change in percents). Arithmetic mean of equity changes per trade. The arithmetic mean usually overestimates the profitability of a trading system as compared to the geometric mean. If the geometric mean implies the multiplication of results of each trade, the arithmetic mean just sums them. The value in percents is given in brackets. It is positive if the trading system is profitable. The negative value means that the system is losing. GHPR — geometric mean of a trade (change in percents). Geometric mean shows by how many times the capital changed after each trade in average. The relative equity change is often a more objective estimation than the expected payoff. Capital change in percents is given in brackets. A negative number in brackets means that on the average the capital is reduced on each trade. Expected Payoff — a statistically calculated value showing the average return of one deal. Also, it is considered to display the expected return of the next trade; Sharpe Ratio — this ratio characterizes efficiency and stability of a strategy. It reflects the ratio of the arithmetical mean profit for the position holding time to the standard deviation from it. The risk-free rate, which is the profit gained from the appropriate bank deposit funds is also taken into account here; LR Correlation — linear regression correlation. A balance graph is a broken line, which can be approximated by a straight line. To find the coordinates of the straight line, the least-squares method is applied. The resulting straight line is called "linear regression" and allows estimating the deviation of balance graph points from the linear regression. Correlation between the balance graph and the linear regression allows to estimate the degree of the capital variability. The less sharp peaks and troughs on the balance curve, the closer the parameter value is to 1. Values close to zero mean the random nature of trading. LR Standard Error — the standard error of balance deviation from the linear regression. This index is used to estimate the balance chart deviation from the linear regression in money terms. It only makes sense to compare systems with similar initial conditions (the same values of the initial equity). The higher the value, the more balance deviates from a straight line. Margin Level — minimal level of margin in percentage terms registered during testing; Z-Score — series testing (the probability of correlation between trades). The series testing allows to estimate the degree of correlation between trades and evaluate whether the trade history includes more/less periods of consecutive profits/losses than normal distribution implies. The detected correlation allows to apply the methods of money management and/or change the trading system algorithm to maximize profit and/or to remove the dependence. Both non-finding the real correlation and finding a nonexistent correlation between trades are dangerous. The Z score indicates deviation from normal distribution in the sigma. A value above 3 indicates that a win will be followed by a loss with the probability of 3 sigma (99.67%). A value below -3 indicates that a win will be followed by a win with the probability of 3 sigma (99.67%). OnTester Result — a value returned by the OnTester function in the Expert Advisor as a result of testing. It corresponds to the custom criterion of optimization; Total Trades — the total number of trades (deals resulted in fixing a profit/loss); (Total Deals) — the total number of deals; Short Trades (won %) — number of trades that resulted in profit from selling a financial instrument, and percentage of profitable short trades; Long Trades (won %) — number of trades that resulted in profit from purchasing a financial instrument, and percentage of profitable long trades; Profit Trades (% of total) — the amount of profitable trades and their percentage in the total trades; Loss Trades (% of total) — the amount of losing trades and their percentage in the total trades; Largest profit trade — the largest profit of all profitable trades; Largest loss trade — the largest loss of all loss-making trades; Average profit trade — the average profit value per a trade (the total of profits divided by the number of winning trades); Average loss trade — the average loss value per a trade (the total of losses divided by the number of losing trades); Maximum consecutive wins ($) — the longest series of winning trades and their total profit; Maximum consecutive losses ($) — the longest series of losing trades and their total loss; Maximal consecutive profit (count) — the maximum profit of a series of profitable trades and the amount of profitable trades in this series; Maximal consecutive loss (count) — the maximal loss of a series of losing trades and the number of losing trades in it; Average consecutive wins — the average number of winning trades in profitable series; Average consecutive losses — the average number of losing trades in losing series. Correlation (Profits, MFE) — correlation between returns and the MFE (Maximum Favorable Excursion, maximum size of a potential profit occurred during the life time of a position). Each position had its maximal profit and maximal loss between opening and closing. MFE shows profit in the favorable excursion of the price. Each position has its result and two parameters — MFE and MAE (Maximum Adverse Excursion, maximum size of a potential loss occurred during the life time of a position). Thus, each position can be drawn on a plane where MFE is plotted along the X axis, the result is plotted along the Y-axis. Results close to MFE mean the most complete use of the favorable price excursion. A straight line on the graph shows approximation by function Profit=A*MFE+B. Correlation(Profits, MFE) allows to estimate relation between the profits/losses and the MFE. Values close to 1 mean that trades fit well into the approximation line. Values close to zero mean weak correlation. MFE characterizes the ability to realize potential profit. Correlation (Profits, MAE) — correlation between results and MAE (Maximum Adverse Excursion). Each position reached its maximal profit and maximal loss between opening and closing. MAE shows the loss during the adverse excursion of the price. Each position has its result and two parameters — MFE and MAE. Thus, each position can be drawn on a plane where MAE is plotted along the X axis, the return is plotted along the Y axis. Results close to MAE mean the most complete protection against adverse price excursion. A straight line on the graph shows approximation by function Profit=A*MAE+B. The Correlation(Profits, MAE) allows to estimate relation between the profits/losses and the MAE. Values close to 1 mean that trades fit well into the approximation line. Values close to zero mean weak correlation. MAE describes the drawdown during the position lifetime and best characterizes the use of protective Stop Loss. Correlation (MFE, MAE) — correlation between MFE and MAE. It shows correlation between two rows of characteristics. The ideal value is 1 - we take the maximum profit and protect the position throughout its lifetime. A value close to zero indicates there is practically no correlation. Minimal position holding time — a minimum amount of time between opening a position and closing it completely. Complete closing of a position is its full elimination; the calculated value does not take into account partial closing or position reversal. Maximal position holding time — a maximum amount of time between opening a position and closing it completely. Average position holding time — the average time between opening a position and closing it completely during testing.

If withdrawal operations are performed in an Expert Advisor during testing/optimization, the drawdown rates are calculated taking into account these operations.

The drawdown values calculated before withdrawing are memorized by the program. During withdrawal, their calculation will be restarted on the basis of the current values of balance and equity. If new calculated drawdown values are greater than the ones saved before, the program will remember these new values. So the highest drawdown value is included into the final report.

The following diagrams are available in the testing report:

Entries by hours.

This diagram shows the distribution of market entry deals (opening, increase and reversal of positions) by hours. The colors of the diagram bars mark trading sessions: Asian (yellow), European (green) and American (red).

Entries by weekdays.

This diagram shows the distribution of market entry deals (opening, increase and reversal of positions) by days of the week.

Entries by month.

This diagram shows the distribution of market entry deals (opening, increase and reversal of positions) by months.

Profits and losses by hours.

This diagram shows the distribution of market exit deals (closure, partial closure and reversal of positions) by hours. The colors of the diagram bars show profitable (blue) and losing (red) deals.

Profits and losses by weekdays.

This diagram shows the distribution of market exit deals (closure, partial closure and reversal of positions) by weekdays. The colors of the diagram bars show profitable (blue) and losing (red) deals.

Profits and losses by months.

This diagram shows the distribution of market exit deals (closure, partial closure and reversal of positions) by months. The colors of the diagram bars show profitable (blue) and losing (red) deals.

Positions are plotted as dots on the graph of MFE (Maximum Favorable Excursion) — Profits. Values of both axes are given in the deposit currency. In addition to the profit value of each position including swaps plotted along the Y axis, the graph shows the maximally possible profit during the position holding time. It allows to estimate the quality of protection of the paper (unrealized) profit.

Though the distribution of points along the graph provides a picture of the trading system, a linear regression, which is approximation by least squares, is given for an objective assessment. Ideally, the line should go at an angle of 45 degrees.

Positions are plotted as dots on the graph of MAE ( Maximum Adverse Excursion ) — Profit. Values of both axes are given in the deposit currency. In addition to the profit value of each position including swaps plotted along the Y axis, the graph shows the highest drawdown during the position holding time. It allows estimating trades in terms of drawdown outstaying.

Though the distribution of points along the graph provides a picture of the trading system, a linear regression, which is approximation by least squares, is given for an objective assessment. The less trades with negative X (MAE) values, the better. The graphical analysis helps to estimate the maximum tolerated loss, after which the possibility of taking profit is very small (if the analysis is performed for one currency pair and in points).

Profit and position holding time distribution.

Points plotted on the Profit — Time graph indicate positions. The graph displays a correlation between the position holding time and the profit obtained as a result of closing it. Values on the time axis can be given in seconds, minutes or hours depending on the scale required. Profit is displayed in the deposit currency. The position holding time is calculated as the time from its opening till complete closing. Complete closing of a position is its full elimination; the calculated value does not take into account partial closing or position reversal.

MFE and MAE data is calculated for all closed non-option trades that are made during regular market hours (i. e. excluding pre/post-market equity trades). Currently, only trades held open for less than 1 year will have this data calculated.

For eligible trades, these statistics can be viewed by clicking the "Show trade stats" link underneath the execution list for a particular trade.

Position MFE.

This is the maximum interim profit during the trade. Usually referred to as Maximum Favorable Excursion (MFE), and sometimes referred to as runup.

Position MAE.

This is the maximum interim loss during the trade. Usually referred to as Maximum Adverse Excursion (MAE), and sometimes referred to as drawdown.

This is the maximum favorable price movement during the trade, independent of position size.

This is the maximum adverse price movement during the trade, independent of position size.

Best Exit P&L.

This is the potential P&L of the trade, if the final exit execution(s) are moved to the ideal exit without incurring any additional risk in the trade. Also shown here for winning trades is "Eff", or efficiency, which is the actual P&L divided by the Last Exit P&L. More about exit analysis.

Note: MFE, MAE, and Exit data is calculated based on 1-minute price data. The extremes of the 1-minute bar in which your trade entry/exit occurs will not be counted for MFE/MAE purposes.

Сent conta! O provedor pode assumir altos riscos durante a negociação.

No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days.

Low trading activity - only 5 trades detected in the last month.

Account Trading history Statistics Risks Slippage Description Reviews (14) What's new.

Retirada de Capital.

Distribuição.

Gráficos de ponto de distribuição MFE e MAE.

Os valores de lucro máximo (MFE) e perda máxima (MAE) são registrados para cada pedido aberto durante sua vida útil. Esses parâmetros caracterizam adicionalmente cada ordem fechada usando os valores do máximo potencial não realizado e do risco máximo permitido. Os gráficos de distribuição MFE / Profit e MAE / Profit exibem cada pedido como um ponto com valor de lucro / perda recebido plotado ao longo do eixo X, enquanto os valores máximos exibidos de lucro potencial (MFE) e perda potencial (MAE) são plotados ao longo do eixo.

Coloque o cursor sobre os parâmetros / legendas do gráfico para ver as melhores e piores séries de negociação. Saiba mais sobre as distribuições do MAE e do MFE no artigo Mathematics in Trading: Como estimar os resultados do comércio.

A derrapagem média baseada em estatísticas de execução em contas reais de vários corretores é especificada em pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ProCent" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Valores mais baixos significam melhor qualidade de cópia.

Hello my best subscriber.

minimum deposit is 400$ maximum drawdown is 26% working drawdown is 3-8% expected profit is 25-50 % my lot is fixed 0.10 This is a low Risk from 1% to 5% only.

to subscribe to signal >>>> youtube/watch? v=r99S48RiKeA.

O Assinante aceita todos os riscos de execução ao assinar um sinal.

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I am asking the signal provider about his exit strategy and if there is rationale behind it. If there is only "hope" that the market will recover I will close the positions myself on my account, this scenario (just hope of a recovery) would be very dangerous for the subscribers.

Horrible. Your subscribers need an explanation as to why you have abandoned your previous strategy and now the signal is high risk martingale.

What happened to "maximum drawdown is 26%"?

Very bad trader! This one survived by luck for this long. These types survive for so long and then crash their followers accounts. The current EURJPY positions indicate he was running on luck so far. He has traded these like a novice. EURJPY has broken out above 134.47 and there's only blue sky above. This will slowly grind up another 200-300 pips!

Most importantly he added funds to his account without informing his followers! He did this to maintain his draw-down to a low level. Very unrthical. Half of my positions closed in a loss because of my copy ratio setting.

in 4 weeks all profit = lost equity, lost equity became now lost balance through signal resync.

This signal will be another you to finish all of the money all losses! This is the worst way to trade!

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Господа, без паники, загрузка депозита и максимальная просадка не выходят за рамки обозначенные в описании к сигналу. Если вы можете показывать результат лучше, вы всегда можете отключиться от сигнала и торговать самостоятельно.

Спасибо автору за прибыльную торговлю! Надеюсь поддержка подписчиков будет мотивировать на плодотворную работу!

First subscriber here. The strategy is great until this period. Recently the entries are worse as it was before and usually, a second opened position evens out the first entry. Would love to see less frequent trades with better entries. I hope it is just the outcome of this period. I think this is one of the best signals on and I am in massive profit with this signal. Btw, it is NOT Martingale.

High risk and use martingale.

Martin, high risk, horrible, risk greater than 50%

This is the best signal at mql5 and with low risk and high growth.

I want to remind you again that "i have decided to stop the activity of this signal and I will not open other deals on it and those who want to copy , copies the seconed signal FOREX STANDARD Sorry to do this, but the signal caused to the loss of other signals paid due to mixing in the size of the lot and therefore those who want to continue to copy the subscription In my other signal"

Dear subscribers, I have decided to stop the activity of this signal and I will not open other deals on it and those who want to copy , copies the seconed signal FOREX STANDARD Sorry to do this, but the signal caused to the loss of other signals paid due to mixing in the size of the lot and therefore those who want to continue to copy the subscription In my other signal ,

Hello all subscribers.

I will not open deals tomorrow , happy vacation.

Congratulations to close these annoying deals and thank you to everyone who trusted in my strategy and everyone who supported me, As I said before "With patience and capital management we will go out from any losee" , this is the nature of the market congratulations again.

The site has blocked all the accounts of the cent of the paid subscriptions, and now I have decided to open a real account for the copies but I will continue to trade on this free signal for another month as an apology to you because of the deposit of money without alerting you.

Welcome all subscribers.

I am very sorry to put you in this bad situation but I have not changed my strategy but I will not be able to close on these large losses and hopefully the return of the downward correction track so that we can close our deals safely.

Hello all subscribers.

I welcome all negative comments . but why worry? (With patience and capital management) will close all our deals lost . Any signal has drawdown .. This is the nature of the market . But this strategy, which made 1400% growth and I said earlier that I missed when I deposited money without alert .. I call Everyone is not worried . with the best wishes.

Hello all subscribers.

The market is almost closed due to the global bank holidays for the New Year. Happy new year . happy New Year.

Welcome all subscribers.

I am making mistakes in entering the market in the last month of the year and I am now trying hard to get out of the crisis with the least losses. I have made a deposit, but I will not open any other transactions in order to preserve your capital. I do not ask you to make deposits. I expect to get out of the crisis as soon as possible.

I ask you not to worry and remember that the risk is low.

Please reopen all closed trades manually , I will not make a deposit again , sorry to you.